债券X半年付息一次,债券Y一年付息一次,其他指标(剩余期限、票面利率、到期收益率)均
相同,如果预期市场利率下跌,则理论上( )。
2023-05-24
A.两债券价格均上涨,X上涨幅度高于Y
B.两债券价格均下跌,X下跌幅度高于Y
C.两债券价格均上涨,X上涨幅度低于Y
D.两债券价格均下跌,X下跌幅度低于Y
参考答案:C
B.两债券价格均下跌,X下跌幅度高于Y
C.两债券价格均上涨,X上涨幅度低于Y
D.两债券价格均下跌,X下跌幅度低于Y
参考答案:C
半年付息一次的债券,整体现金流向前移动,导致久期较小一一年付息一次的债券久期较大。当市场利率下跌时,久期大的债券上涨幅度大,即Y债券上涨幅度较大。
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