某交易者以9710元/吨买入7月棕榈油期货合约100手,同时以9780元/吨卖出9月棕榈油期货合约100手,当两合约价格为( )时,将所持合约同时平仓,该交易者盈利。(不计手续费等费用)
2023-05-24
A.7月份合约为9730,9月份合约为9750
B.7月份合约为9720,9月份合约为9770
C.7月份合约为9750,9月份合约为9740
D.7月份合约为9700,9月份合约为9785
参考答案:ABC
B.7月份合约为9720,9月份合约为9770
C.7月份合约为9750,9月份合约为9740
D.7月份合约为9700,9月份合约为9785
参考答案:ABC
题干为正向市场上的牛市套利,因此价差缩小盈利建仓时,价差=9780-9710=70(元/吨),因此价差小于70元/吨即盈利。选项A、B、C价差均小于70元/吨。
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