某中国公司现有一笔100万美元的应付货款,3个月后有一笔200万美元的应收账款到笔200万美元的应收账款到期,同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上,美元兑人民币的即期汇率为6.1245/6.1255,3个月期美元兑人民币汇率为6.1237/6.1247,6个月期美元兑人民币汇率为6.1215/6.1225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险,则交易后公司的损益为( )。
2023-05-24
B.-0.06万人民币
C.0.06万美元
D.0.06万人民币
参考答案:B
中国公司与银行签订远期合同,约定3个月后以USD/CNY=6.1237/6.1247的汇率卖出200万美元,同时,买入当期100万美元和6个月USD/CNY=6.1215/6.1225的100万美元支付款项。公司损益为:=100×6.1255+200×6.1237-100×6.1225=-0.06(万元)(人民币)。
2023-05-26 从业资格银行证券
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()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。
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《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求,鼓励商业银行采用()技术。
2023-05-26 从业资格银行证券
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