4月1日,沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,若交易成本总计为35点,则5月1日到期的沪深300股指期货( )。

2023-05-24

A.在3069点以上存在反向套利机会
B.在3010点以下存在正向套利机会
C.在3034点以上存在反向套利机会
D.在2975点以下存在反向套利机会


参考答案:D

股指期货理论价格为F(t,T)=3000 ×[1+(5%-1%)×1/12]=3010,正向套利机会:3010+35=3045点以上,反向套利机会:3010-35=2975点以下。

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