某投资公司持有的期货组合在置信度为98%,期货市场正常波动情况下的当日VaR值为1000万元。其含义是( )。
2023-05-24
B.该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%
C.该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%
D.该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%
参考答案:D
VaR的含义是处于风险中的价值,是指市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失,更为确切的是指在一定的置信水平下,某一金融资产或证券组合在未来特定一段时间内的最大可能损失。例如,某一投资公司持有的证券组合在置信度为95%的证券市场正常波动情况下的日VaR值为500万元。其含义是,该公司的证券组合在一天内由于市场价格变化而带来的最大损失超过500万元的概率为5%,或者说有95%的把握保证该投资公司在下一个交易日内的损失在500万元以内。
2023-05-27 从业资格银行证券
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下列关于利率期限结构形状的各种描述中,不存在的是()收益率曲线。
2023-05-27 从业资格银行证券
涨停板上有频繁挂单撤单,涨停被多次打开,成交量很大,一般应采职的策略是()。
2023-05-27 从业资格银行证券
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下列各项中,不符合增长型证券组合选择要求的是()的公司股票。
2023-05-27 从业资格银行证券
从竞争结构角度分析,煤炭企业对火电发电公司来说属于()竞争力量。
2023-05-27 从业资格银行证券
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