下列哪些主体应当遵守国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控的规定?（ ）

美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4．5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货（2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0．9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125～160，该国债期货合约买方必须付出（ ）美元。

2023-05-24 从业资格银行证券

芝加哥商业交易所3个月期的欧洲美元期货的成交价为93．58，意味着该期货合约交易标的3个月欧洲美元存单的年利率为（ ）。

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假设用于10年期国债期货合约交割的国债，转换因子是1．523。该合约的交割价格为110．5，则买方需支付（ ）美元来购入该债券。

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某大豆经销商在大连商品交易所做买入套期保值，在某月份大豆期货合约建仓20手，当时的基差为-20元/吨，平仓时基差为-50元/吨，则该经销商在套期保值中（ ）元。

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某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元／吨，收盘价为2968元／吨，若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为4%，下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为（ ）元／吨。

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某交易者以3360元/吨买入10手7月白糖期货合约后。符合金字塔式增仓原则的有（ ）。

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6月10日,大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3000元/吨,而9月玉米期货合约价格为2100元/吨。交易者预期两合约间的价差会变大，于是以上述价格买入100手9月份豆粕合约,卖出100手9月份玉米合约。7月20日，该交易者同时将上述期货合约平仓,价格分别为3400元/吨和2400元/吨。该套利交易属于（ ）。

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2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0165。2015年4月3日上午10时，现货价格为99.547,期货价格为96.521。国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子=99.547-96.521*1.0165=1.4334

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一般来说，如果交易者资金规模较小，则对应的期货合约的交易单位就可以设计得大一些。（ ）

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其他条件不变的情况下，如果市场利率下降，利率期货价格将会上涨。（ ）

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