2014年6月20日，某期货公司挪用客户保证金3亿元。截至2014年9月，该期货公司已将前述保证金偿还，如果该期货公司首席风险官发现公司有上述问题，下列表述正确的是（ ）。

绝对收益归因和相对收益归因的区别在于（ ）。

2023-07-26 从业资格银行证券

在应用CAPM进行事后风险调整时，应该注意（ ）。 Ⅰ没有普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数 Ⅱ理论上的无风险收益率与应用中的国债收益率往往不同 Ⅲβ系数并不是固定不变的 Ⅳ证券的波动性会使统计误差变得很大，并对超额收益的测度造成实际影响

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下列说法正确的是（ ）。 Ⅰ信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收益 Ⅱ当詹森a=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异 Ⅲ当詹森a>0，则说明基金表现要优于市场指数表现 Ⅳ詹森a是衡量基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益

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常用的风险调整后收益指标包括（ ）。 Ⅰ特雷诺指数 Ⅱ夏普指数 Ⅲ绩效指数 Ⅳ詹森α指数

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下列关于夏普比率说法中，正确的是（ ）。 Ⅰ夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的 Ⅱ夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率 Ⅲ夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好 Ⅳ夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差

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以下关于信息比率说法中，正确的有（ ）。 Ⅰ信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益 Ⅱ信息比率越小，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益 Ⅲ信息比率越大，则在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益 Ⅳ信息比率计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益进行风险调整的分析指标

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詹森指数是在（ ）模型基础上发展出的一个风险调整差异指标。

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当组合超额收益为负数，除以较小的风险时，夏普比率得到较大的负数，基金业绩会变得（ ）。

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基金的（ ），就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益。

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三大经典风险调整绩效衡量方法不包括（ ）。

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