期货公司及其从业人员在开展期货投资咨询服务时的禁止行为包括( )。

某投资者M考虑增持其股票组合1000万，同时减持国债组合1000万，配置策略如下：卖出9月下旬到期交割的1000万元国债期货，同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。假如9月2日M卖出10份国债期货合约（每份合约规模100万元），沪深300股指期货9月合约价格为2984．6点。9月18日（第三个星期五）两个合约都到期，国债期货最后结算的现金价格是105．7436元，沪深300指数期货合约最终交割价为3324．43点。M将得到（ ）万元购买成分股。

2023-05-24 从业资格银行证券

7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石，现W货湿基价格665元/湿吨（含6%水份）。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，期货价格为716元/干吨，此时基差是（ ）元/干吨。（铁矿石期货交割品采用干基计价。干基价格折算公式=湿基价格/（1-水分比例））。

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5月份，某进口商以67000元／吨的价格从国外进口一批铜，同时利用铜期货对该批铜进行套期保值，以67500元／吨的价格卖出9月份铜期货合约，至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价，以低于期货价格300元／吨的价格成交。 8月10日，电缆厂实施点价，以65000元／吨的期货价格作为基准价，进行实物交收，同时该进口商立刻按该期货价格将合约对冲平仓，此时现货市场铜价格为64800元／吨，则该进口商的交易结果是（　　）（不计手续费等费用）。

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基于大连商品交易所日收盘价数据，对Y1109价格Y（单位:元）和A1109价格*（单位:元）建立一元线性回归方程:Y=-4963.13+3.263*。回归结果显示:可决系数R2=0.922，DW=0.384；对于显著性水平a=0.05，*的下检验的P值为0.000，F检验的P值为0.000,。根据DW指标数值做出的合理判断是（ ）。

2023-05-24 从业资格银行证券

信用违约互换（CDS）是最基本的信用衍生品合约。通过这种合约的买卖，买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险。（　　）

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2007年1月4日开始运行的上海银行间同业拆借利率（Shibor）是目前中国人民银行着力培养的市场基准利率。（　　）

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信用违约互换（CDS）是最基本的信用衍生品合约。通过这种合约的买卖，买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险。（ ）

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互换协议是约定两个或两个以上的当事人在将来交换一系列现金流的协议，是一种典型的场内衍生产品。（　　）

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持仓量分析法一般通过研究价格、换手率和最大成交量三者之间关系，从整体上判断市场中的买卖意向。（　　）

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美林投资时钟理论形象地用时钟来描绘经济周期周而复始的三个阶段：衰退、繁荣、过热，然后找到在三个阶段中表现相对优良的资产类。（　　）

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