假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题91-94。
投资组合的总β为(  )。

2023-05-24

A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86

参考答案:C

根据β计算公式,其投资组合的总β为:0.90×1.20+0.1/12%×1.15=2.04。