用敏感性分析的方法,则该期权的Delta是( )元。
2023-05-24
B.2025.5
C.2525.5
D.3500
参考答案:C
由于金融机构当前的风险暴露就是价值1150万元的期权合约,主要的风险因子是铜期货价格,铜期货价格的波动率和金融机构的投融资利率等。根据B1ack-Scho1es期权定价公式,用敏感性分析的方法,可以得出期权的Delta,即:Delta=5000×0.5051=2525.5(元)。即铜期货价格在当前的水平上涨了1元,合约的价值将会提高约2525.5元,相当于金融机构的或有债务提高了2525.5元。
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上市公司有下列情形之一的,由证券交易所决定暂停其股票上市交易。( )
2023-08-11
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2023-08-11
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根据相关法律法规,下列银行机构称谓中属于企业法人的有( )。
2023-08-11
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上市公司出现下列( )情况时,证券交易所可以决定终止其股票上市交易。
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保险法,是调整保险活动中保险人与( )之间法律关系的分类规范的总称。
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