如下表所示,投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,该投资策略带来的价值变动是( )。
2023-05-24
B.5.95
C.5.77
D.5.97
参考答案:C
组合的Vega值=2×14.43=28.86,则波动率变动给改投资策略带来的价值变动为:△=Vega×(40%-20%)≈5.77。
2023-07-26 从业资格银行证券
当PMI大于( )时,说明经济在发展,当PMI小于( )时,说明经济在衰退。
2023-07-26 从业资格银行证券
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( )是指与证券有关的所有信息,都已经充分、及时地反映到了证券价格之中。
2023-07-26 从业资格银行证券
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为保证多边净额清算结果的法律效力,一般需要引入( )制度安排。
2023-07-26 从业资格银行证券
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