在给资产组合做在险价值(VaR)分析时,选择( )置信水平比较合理。
2023-05-24
A.5%
B.30%
C.50%
D.95%
参考答案:D
B.30%
C.50%
D.95%
参考答案:D
在置信水平α%的选择上,该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好。较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度,希望能够得到把握较大的预测结果,也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。
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