若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为( )美元。

2023-05-24

A.0.26
B.0.27
C.0.28
D.0.29

参考答案:B

将(1)得出的数据代入欧式看跌期权定价公式,得欧式看跌期权理论价格为:P=50×(1-0.8749)e-0.12×1-50×(1-0.8944)=0.27(美元)