如果利率变化导致债券价格变化,可以用(  )的定义来计算资产的价值变化。

2023-05-24

A.β系数
B.久期
C.P
D.凸性

参考答案:BD

如果利率变化,将会导致债券价格变化,也会导致期权价值变化。前者可以用久期和凸性的定义来计算,而后者则可以用普通欧式看涨期权的P的定义来计算。

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