对于金融机构而言,债券久期D=一0.925,则表示( )。
2023-05-24
A.其他条件不变的情况下,当利率水平下降1%时,产品的价值提高0.925元,而金 融机构也将有0.925元的账面损失
B.其他条件不变的情况下,当利率水平上升1%时,产品的价值提高0.925元,而金 融机构也将有0.925元的账面损失
C.其他条件不变的情况下,当上证指数上涨1个指数点时,产品的价值将提高0.925 元,而金融机构也将有0.925元的账面损失
D.其他条件不变的情况下,当上证指数下降1个指数点时,产品的价值将提高0.925元,而金融机构也将有0.925元的账面损失
参考答案:A
B.其他条件不变的情况下,当利率水平上升1%时,产品的价值提高0.925元,而金 融机构也将有0.925元的账面损失
C.其他条件不变的情况下,当上证指数上涨1个指数点时,产品的价值将提高0.925 元,而金融机构也将有0.925元的账面损失
D.其他条件不变的情况下,当上证指数下降1个指数点时,产品的价值将提高0.925元,而金融机构也将有0.925元的账面损失
参考答案:A
久期D的含义是指在其他条件不变的情况下,当利率水平增减1%时,导致债券价格的增减变化。由于金融机构是金融债券的空头,所以久期为负,当久期为负时,说明利率水平与金融资产价格成反方向变动,当债券价格上涨时,金融机构会出现账面损失。
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