用敏感性分析的方法，则该期权的De1ta是（　　）元。

2023-05-24

A.3525
B.2025．5
C.2525．5
D.3500

参考答案：C

由于金融机构当前的风险暴露就是价值1 150万元的期权合约，主要的风险因子是铜期货价格、铜期货价格的波动率和金融机构的投融资利率等。根据B1ack—Scho!es期权定价公式，用敏感性分析的方法，可以得出期权的De1ta，即：De1ta=5000×0．5051=2525．5(元)。即锅期货价格在当前的水平上涨了1元，合约的价值将会提高约2125．5元，相当于金融机构的或有债务提高了2525．5元。

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