深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。(  )

2023-05-24



参考答案:

深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小,只有当标的资产价格和执行价相近时,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma最大。
考点:期权的希腊字母