在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定,平值期权的Delta会剧烈变化。(  )

2023-05-24



参考答案:

随着剩余时间的缩短,虚值期权和实值期权Delta逐渐趋于稳定;而平值期权的Delta将会发生急剧变化,导致期权对冲的困难程度加大。