某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权,期权的标的相同。
若预期标的资产价格下跌,则该投资者持有的组合价值将( )。
2023-05-24
A.面临下跌风险
B.没有下跌风险
C.会出现增值
D.保持不变
参考答案:A
B.没有下跌风险
C.会出现增值
D.保持不变
参考答案:A
该组合Delta=5×0.8+4×(-0.5)=2,因此,资产下跌将导致组合价值下跌。
考点:期权的希腊字母
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