某款以某只股票价格指数为标的物的结构化产品的收益公式为:收益=面值×[80%+120%×max(0,-指数收益率)]。则该产品嵌入了(  )。

2023-05-24

A.欧式看涨期权
B.欧式看跌期权
C.美式看涨期权
D.美式看跌期权

参考答案:B

产品中嵌入的期权主要体现在公式中的max(0,-指数收益率)这一项。只有在股指下跌时,期权到期时的价值才大于0,所以产品中嵌入了一个欧式看跌期权。
考点:保本型股指联结票据