某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口合同,约定3个月后付汇,签约时人民币汇率1美元=6.7979元人民币。此时,该出口企业面临的风险是人民币兑美元的升值风险。由于目前人民币兑美元升值趋势明显,该企业应该对这一外汇风险敞口进行风险规避。出口企业是天然的本币多头套期保值者,因此该企业选择多头套期保值即买入人民币/美元期货对汇率风险进行规避。考虑到3个月后将收取美元货款,因此该企业选择CME期货交易所RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值,成交价为0.14689。3个月后,人民币即期汇率变为1美元=6.6490元人民币,该企业卖出平仓RMB/USD期货合约7手,成交价为0.15137。该企业在现货市场上的损益为( )元。
2023-05-24
B.148900
C.149800
D.-149800
参考答案:A
现货市场损益:100万美元×(6.6490-6.7979)=-148900元人民币
考点:进出口贸易
假设其他条件保持不变,则下列关于利率风险的表述,正确的是( )。
2023-08-02 从业资格银行证券
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下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是( )。
2023-08-02 从业资格银行证券
对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是( )。
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某项头寸的累计损失达到或接近( )限额时,就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。
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