期货现货互转套利策略的基本操作模式包括（）。

2023-05-24

A、用股票组合复制标的指数
B、当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清
C、以10%左右的出清后的资金转换为期货，其他约90%的资金可以收取固定收益
D、待期货的相对价格低估出现负价差时再全部转回股票现货

参考答案：ABC

期货现货互转套利策的基本操作模式是：用股票组合复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10%左右的资金转换为期货，其他约90%的资金可以收取固定收益，待期货的相对价格高估出现正价差时再全部转回股票现货。期货各月份出现可套利的价差时也可以透过跨期套利来赚取利润。

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