导致金融机构金融资产价值变化的风险因子通常包括（）。

2023-05-24

A、股票价格
B、利率
C、汇率
D、波动率

参考答案：ABCD

股票价格及其指数、利率、汇率和信用利差、波动率、大宗商品期货和现货价格等多种风险因子中的一个或者多个随着行情的变化而变化，都会导致金融机构金融资产价值的变化。

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在情景分析时，只要特定的情景出现，金融机构的资产组合将面临很大的损失，金融机构就会投入很大的资源进行风险防范。（）

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在设计压力情景时，需要考虑的因素包括（）。

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下列描述中属于假设情景的有（）。

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下列属于极端情景的是（）。

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关于敏感性分析，以下说法正确的是（）。

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在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）。

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最早发展起来的市场风险度量技术是（）。

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（）是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具、资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。

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情景分析则可以被看做一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析。（）

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传统的敏感性分析采用非线性近似研究风险因子的变化对金融产品价值的影响。（）

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