某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口合同,约定3个月后付汇,签约时人民币汇率1美元=6.8元人民币。该企业选择CME期货交易所RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值,成交价为0.150。3个月后,人民币即期汇率变为1美元=6.65元人民币,该企业卖出平仓RMB/USD期货合约,成交价为0.152.据此回答以下两题。(2)套期保值后总损益为( )元。
2023-05-24
B、14000
C、56900
D、-150000
参考答案:A
期货市场损益:7手100万元人民币(0.152-0.15)=14000美元 利用3个月后人民币即期汇率可计算对应的人民币损益为:14000美元6.65=93100元人民币 现货市场损益:100万美元(6.65-6.8)=-150000元人民币 套期保值后总损益:93100元人民币-150000元人民币=-56900元人民币。
2023-07-25 从业资格银行证券
2023-07-25 从业资格银行证券
下列关于限仓制度以及大户报告制度的说法中,不正确的是( )。
2023-07-25 从业资格银行证券
2023-07-25 从业资格银行证券
互换可以分为( )。①货币互换②利率互换③股权互换④信用违约互换
2023-07-25 从业资格银行证券
2023-07-25 从业资格银行证券
热门标签