美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%,为了对冲利率风险,某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。若3个月后,美元3月期LⅠBOR利率为5.5%,6月期LⅠBOR利率为5.75%,则依据该协议,企业将( )美元。
2023-05-24
B、支付37.5万
C、收入50万
D、支付50万
参考答案:C
美元远期利率协议的报价为LIBOR(3*6)4.50%/4.75%代表3个月对9个月,报价银行(买方)利率为4.5%,卖方利率为4.75%,3个月后,买方,即为收入,则企业收入为:(5.75%-5.5%)*2亿=50万。
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2023-05-26
从业资格银行证券
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在用于衡量国际收支状况的局部差额中,反映实际资源跨国转移状况的是()
2023-05-26
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根据2003年底修改的《中华人民共和国中国人民银行法》,下列判断正确的是()
2023-05-26
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