债券投资组合和国债期货的组合的久期为( )。
2023-05-24
A、(初始国债组合的修正久期+期货有效久期)/2
B、(初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)/(期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值)
C、(初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)/期货头寸对等的资产组合价值
D、(初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)/初始国债组合的市场价值
参考答案:D
B、(初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)/(期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值)
C、(初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)/期货头寸对等的资产组合价值
D、(初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)/初始国债组合的市场价值
参考答案:D
通过直接买卖现券改变久期成本高昂,尤其在市场流动性有限的情况下,国债期货可以在不改变现券的情况下改变组合的久期。组合的久期=(初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)/初始国债组合的市场价值。
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