考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为( )美元时,套利者能够套利。
2023-05-24
B.40.5
C.40
D.39
参考答案:ACD
假定该股票的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么F0和SorT的关系是Fo=SorT,如果Fo>SoerT,套利者可以买入资产同时做空资产的远期合约;如果Fo
2023-05-24 从业资格银行证券
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银行的工作人员违反规定,为他人出具( ),情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。
2023-05-24 从业资格银行证券
未经国家有关主管部门批准,非法经营保险业务的,构成挪用公款罪。( )
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