下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有( )。
2023-05-24
B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值
C.期权到期日临近时,对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大
D.看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
参考答案:A
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性,Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度,两者的风险因素都为标的价格变化。BD两项,看涨期权的Delta∈(0,1),看跌期权的Delta∈(-1,0),而看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值;C项,随着到期日的临近,看跌平价期权的Delta收敛于-0.5,但是其Gamma值趋近无穷大。
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在交易所以外采用非集中交易的非标准化期权合约可以被称为()。
2023-05-24
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2023-05-24
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外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同,可分为()几种类型。
2023-05-24
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程序化交易系统设计的步骤中,交易策略的程序化过程主要包括()。
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