某看涨期权,期权价格为0.08元,6个月后到期,其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下,1个月后,该期权理论价格将变化(  )元。

2023-05-24

A.6.3
B.0.063
C.0.63
D.0.006


参考答案:B

根据计算公式,Theta=权利金变动值÷到期时间变动值=(1个月后的期权理论价格-0.08)÷(1/12)=-0.2,所以1个月后,该期权理论价格将变化为0.08-0.2/12≈0.063(元)。