阿尔法策略的实现原理包括( )。
2023-05-24
A.寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合
B.用股票组合复制标的指数
C.卖出相对应的股指期货合约
D.买入相对应的股指期货合约
参考答案：AC
B.用股票组合复制标的指数
C.卖出相对应的股指期货合约
D.买入相对应的股指期货合约
参考答案：AC
阿尔法策略的实现原理是首先寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合，然后通过卖出相对应的股指期货合约对冲该投资组合的市场风险(系统性风险)，使组合的β值在投资过程中一直保持为零，从而获得与市场相关性较低的积极风险收益Alpha。
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