假如某国债现券的DV01是0.0555,某国债期货合约的CTD券的DV01是0.0447,CTD券的转换因子是1.02,则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是(  )。(参考公式:套保比例=被套期保值债券的DV01 X转换因子÷期货合约的DV01)

2023-05-24

A.0.8215
B.1.2664
C.1.0000
D.0.7896


参考答案:B

根据套保比例的计算公式套保比例=被套期保值债券的DV01×转换因子÷期货合约的DV01,可得题中的套保比例为0.0555×1.02÷0.0447≈1.2664。