债券投资组合与国债期货的组合的久期为( )。
2023-05-24
B.(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/(期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值)
C.(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/期货头寸对等的资产组合价值
D.(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/初始国债组合的市场价值
参考答案:D
通过直接买卖现券改变久期成本高昂,尤其在市场流动性有限的情况下,国债期货可以在不改变现券的情况下改变组合的久期。组合的久期=(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/初 始国债组合的市场价值。
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2023-05-26
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在我国证券交易所买断式回购交易中,违约方承担的违约责任以()为限。
2023-05-26
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证券公司应当负责集合资产管理计划、资产净值估值等会计核算业务,开由()进行复核。
2023-05-26
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证券公司的证券自营账户应当自开户之日起()内报证券交易所备案。
2023-05-26
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