根据下面资料,回答25-28题
投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答以下四题
到期时标的股票价格为(  )元,该投资者盈亏平衡。 查看材料

2023-05-24

A.32.5
B.37.5
C.40
D.35


参考答案:B

设标的股票价格为X。当X<30时,两份期权都不会被执行,投资者损失750元。当3040,两份期权都会被执行,投资者收益为250元。

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