根据下面资料,回答85-88题
投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答以下四题。
85 投资者构建该组合策略净支出为(  )元。

2023-05-24

A.4250
B.750
C.4350
D.850


参考答案:B

该投资者买入一份看涨期权的支出为:8×100=800(元);卖出一份看涨期权的收人为:0.5×100=50(元);则该投资者的净支出为:800-50=750(元)。

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