根据下面资料,回答76-79题
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,β?=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。
79如果投资者非常不看好后市,将50%的资金投资于基础证券,其余50%的资金做空股指期货,则投资组合的总β为(  )。

2023-05-24

A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39


参考答案:B

根据β计算公式,投资组合的总β为:0.50×1.20-0.5/12%×1.15=-4.19。