某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。
该基金经理应该卖出股指期货( )手。
2023-05-24
A. 720
B. 752
C. 802
D. 852
参考答案:B
B. 752
C. 802
D. 852
参考答案:B
沪深300指数期货合约的合约乘数是每点300。该基金经理应该卖出股指期货合约数为:800000000*0.92/(3263.8*300)=752手
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当上影线极长而下影线极短时,表明市场上买方力量较强,对卖方予以压制。()
2023-05-24
从业资格银行证券
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2023-05-24
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2023-05-24
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