某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。
该基金经理应该卖出股指期货( )手。

2023-05-24

A. 720
B. 752
C. 802
D. 852

参考答案:B

沪深300指数期货合约的合约乘数是每点300。该基金经理应该卖出股指期货合约数为:800000000*0.92/(3263.8*300)=752手

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