甲乙双方签订一份场外期权合约,在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时,甲方资产组合上升,反之则下降。合约乘数为200元/指数点,甲方总资产为20000元。据此回答以下两题。(1)要满足甲方资产组合不低于19000元,则合约基准价格是()点。

2023-05-24

A. 95
B. 96
C. 97
D. 98

参考答案:A

合约基准价格=100(1-下跌幅度)=100【1-(20000-19000)/20000】=95点。