甲乙双方签订一份场外期权合约,在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时,甲方资产组合上升,反之则下降。合约乘数为200元/指数点,甲方总资产为20000元。假设未来甲方预期资产价值会下降,购买一个欧式看跌期权,行权价为95,期限1个月,期权的价格为3.8个指数点,这3.8的期权费是卖出资产得到。假设指数跌到90,则到期甲方资产总的市值是( )元。
2023-05-24
B.18316
C.19240
D.17316
参考答案:B
甲方购买一个看跌期权,期权价格=3.8200=760(元),初始资产组合价格=20000-760=19240(元);指数跌到90,期权的市值=200(95-90)=1000(元);期末资产组合价格=1924090/100=17316(元);总的资产市值等于期末资产组合价格加上期权市值=17316+1000=18316(元)。
![]( //img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/images/pc/questionBank/main-list-title-icon.png)
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_27.jpg)
2023-05-27
从业资格银行证券
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_4.jpg)
保荐机构及其保荐代表人履行保荐职责可对发行人行使的权利包括()。
2023-05-27
从业资格银行证券
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_13.jpg)
()或()附录规定的申请文件目录是对发行申请文件的最低要求。
2023-05-27
从业资格银行证券
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_4.jpg)
2023-05-27
从业资格银行证券
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_21.jpg)
《保荐办法》要求发行人就下列事项聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责()。
2023-05-27
从业资格银行证券
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_68.jpg)
2023-05-27
从业资格银行证券
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_59.jpg)
2023-05-27
从业资格银行证券
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_80.jpg)
2023-05-27
从业资格银行证券
热门标签