可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性指标有( )。
2023-05-24
A.期权的Delta
B.期权的Gamma
C.凸性
D.久期
参考答案:ABCD
B.期权的Gamma
C.凸性
D.久期
参考答案:ABCD
最常见的敏感性指标包括衡量股票价格系统性风险的β系数、衡量利率风险的久期和凸性以及衡量衍生品风险的希腊字母等。常用的希腊字母包括Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho。
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