下列关于Gamma的说法错误的有( )。
2023-05-24
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
C.平价期权的Gamma最小
D.波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
参考答案:BC
Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险;反之,投资者就需要频繁调整头寸。深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只有当标的资产价格和执行价相近时,价格的波动才会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma最大。波动率和Gamma最大值呈反比,波动率增加将使行权价附近的Gamma减小,远离行权价的Gamma增加。
2023-05-27 从业资格银行证券
2000年,()制订了《中国证券业协会证券分析师职业道德守则》。
2023-05-27 从业资格银行证券
在利率期限结构理论中,()认为长短期债券具有完全的可替代性。
2023-05-27 从业资格银行证券
以K.D指标的交叉作为买人信号时,下列各项说法不正确的是()。
2023-05-27 从业资格银行证券
2023-05-27 从业资格银行证券
美国“9·11”事件导致航空业出现衰退迹象,这种衰退属于()。
2023-05-27 从业资格银行证券
2023-05-27 从业资格银行证券
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