投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动时多少？（ ）
2023-05-24
B.5
C.6．23
D.4．52
参考答案：A
组合的Vega值=2×14．43=28．86，则Delta=Vega×（40%-20%）=5．77。
这就是波动率变动给该投资策略带来的价值变动。
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