计算在险价值VaR至少需要( )等方面的信息。
2023-05-24
B.资产组合未来价值变动的分布特征
C.置信水平
D.时间长度
参考答案:BCD
在险价值是指在一定概率水平a%(置信水平)下,某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损失。用数学公式来表示,VaR就是如下方程的解:Prob(△Π≤-VaR)=1-a%。其中,△Π表示资产组合价值的未来变动,是一个随机变量,而函数Prob(·)则是资产组合价值变动这个随机变量的分布函数。计算VaR至少需要三方面的信息:①时间长度N;②置信水平;③资产组合未来价值变动的分布特征。
银行业监管机构贯彻落实“回归本源,服从服务于经济社会发展”的措施,不包括( )。
2023-08-12 从业资格银行证券
下列关于我国银行监管机构防范金融风险的措施,说法错误的是( )。
2023-08-12 从业资格银行证券
2023-08-12 从业资格银行证券
下列选项中,不属于加强普惠金融教育与金融消费者权益保护的是( )。
2023-08-12 从业资格银行证券
2023-08-12 从业资格银行证券
下列选项中,关于定活两便储蓄存款、个人通知存款计结息方法正确的是( )。
2023-08-12 从业资格银行证券
2023-08-12 从业资格银行证券
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