某交易者以2．87港元／股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元／股；该交易者又以1．56港元／股的价格买入一张该股票的看涨期权，执行价格为65港元／股。（合约单位为1000股，不考虑交易费用）如果股票的市场价格为58．50港元／股时，该交易者从此策略中获得的损益为（）。

2023-05-24

A.3600港元
B.4940港元
C.2070港元
D.5850港元

参考答案：C

对于看跌期权，若执行期权，则盈利65-58．50-2．87=3．63（港元／股），所以执行期权；对于看涨期权，若执行期权，则亏损6．5+1．56=8．06（港元／股），所以不执行期权，损失期权费1．56港元／股。所以总体盈利（3．63-1．56）1000=2070（港元）。

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