美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%,为了对冲利率风险,某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。若3个月后,美元3月期LⅠBOR利率为5.5%,6月期LⅠBOR利率为5.75%,则依据该协议,企业将( )美元。
2023-05-24
B.支付37.5万
C.收入50万
D.支付50万
参考答案:C
美元远期利率协议的报价为LIBOR(3*6)4.50%/4.75%代表3个月对9个月,报价银行(买方)利率为4.5%,卖方利率为4.75%,3个月后,买方,即为收入,则企业收入为:(5.75%-5.5%)*2亿=50万。
2023-05-27 从业资格银行证券
基金管理人应按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向()分配基金收益。
2023-05-27 从业资格银行证券
对所托管基金投资超比例、资金头寸不足等问题,托管人的处理方式是()。
2023-05-27 从业资格银行证券
2023-05-27 从业资格银行证券
2023-05-27 从业资格银行证券
基金的现有持有人希望流入比实际价值更多的资金,流出比实际价值更少的资金。()
2023-05-27 从业资格银行证券
2023-05-27 从业资格银行证券
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