( )定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率,用来度量期权价格对利率变动的敏感性,计量利率变动的风险。?

2023-05-24

A.DeltA
B.GammA
C.Rho
D.VegA


参考答案:C

Rho是用来度量期权价格对利率变动敏感性的。Rh0随着期权到期,单调收敛到0。也就是说,期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。