在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（）。?

2023-05-24

A.解析法
B.图表法
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟法

参考答案：ACD

在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型。模型的建立基本上可以分为两步：①建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型；②建立各个风险因子的概率分布模型。进行第二步工作有两种方法：解析法和模拟法。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

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