根据下面资料,回答下题。
某股票组合市值8亿元,卢值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货1O月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。据此回答以下问题。
一段时间后,10月股指期货合约下跌到3132.0点;股票组合市值增长了6.75%。基金经理卖出全部股票的同时,买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利( )万元。?

2023-05-24

A.8213.1
B.8373.4
C.8524.5
D.8651.3

参考答案:B

此次A1pha策略的操作共获利:800000000×6.75%+(3263.8-3132.0)×752×300=8373.4(万元)。