上期所黄金期货当前报价为280元/克,COMEX黄金当前报价为1350美元/盎司。假定美元兑人民币汇率为6.6,无套利区间为20美元/盎司。据此回答以下问题。(1盎司=31.1035克)
可能导致上述跨市套利失败的因素有( )。?

2023-05-24

A.两市价差不断缩窄
B.交易所实施临时风控措施
C.汇率波动较大
D.保证金不足

参考答案:BCD

A项,由于上期所和COMEX的黄金期货合约的价差超过了合理范围,预期价差会回归即价差会缩小。而两市价差不断缩窄符合预期,有利于跨市套利的成功。