根据下面资料,回答下题
某投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式耳,同时买进相同份数到期日相同,执行价格为850美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为40美分/蒲式耳,据此回答以下问题(不计交易费用)。
该策略最大损失为( )美分/蒲式耳。?
2023-05-24
A.60
B.50
C.40
D.20
参考答案:C
B.50
C.40
D.20
参考答案:C
熊市看涨期权的最大风险=(较高执行价格-较低执行价格)-最大收益=(850-800)-10=40(美分/蒲式耳)。
热门标签