某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品,期限为6个月,若到期时沪深300指数的涨跌在-3.0%到7.0%之间,则产品的收益率为9%,其他情况的收益率为3%。据此回答以下三题。
假设产品发行时沪深300指数的点数是3200点,则该结构化产品中的期权的行权价为( )。

2023-05-24

A.3104和3414
B.3104和3424
C.2976和3424
D.2976和3104


参考答案:B

若到期时沪深300指数的涨跌在-3.0%到7.0%之间,产品行权,所以期权的行权价分别为3200×(1-3%)=3104,3200×(1+7%)=3424。